Quando un piano Challenge o Scaling indica che il suo Max Drawdown è trailing sul bilancio EOD, significa che il Max Drawdown si aggiusterà al rialzo in base al bilancio di fine giornata (P&L chiuso), non ai picchi intraday. Tuttavia, il trailing si interromperà una volta raggiunto il saldo iniziale.
Esempio:
John ha acquistato una Challenge con un saldo iniziale di 100.000 dollari e un Drawdown massimo del 10% (trailing sul saldo EOD), il che significa che il suo limite di Drawdown massimo è inizialmente fissato a 90.000 dollari.
- Giorno 1:
Il saldo EOD di John è di 102.000 dollari. Il suo limite di prelievo massimo si regola verso l'alto a 92.000 dollari in base a questo saldo EOD.
- Giorno 2:
Durante la giornata, il saldo del conto di John (chiuso P&L) raggiunge brevemente i 105.000 dollari, ma termina la giornata con un saldo di 104.000 dollari. Il suo limite di Max Drawdown si adegua a 94.000 dollari in base al nuovo saldo EOD.
- Giorno 3:
John effettua alcune operazioni e il suo saldo EOD scende a 100.000 dollari. Il suo limite di Max Drawdown rimane a $94.000, poiché non diminuisce quando il saldo EOD scende.
- Giorno 4:
Il saldo EOD di John aumenta a 106.000 dollari. Il suo limite di Max Drawdown aumenta a 96.000 dollari. Tuttavia, se il suo saldo EOD cresce oltre i 110.000 dollari, il Max Drawdown smette di salire, poiché non può superare il saldo iniziale (100.000 dollari in questo caso).
Punti chiave:
1. Il Max Drawdown si sposta verso l'alto solo alla fine di ogni giornata di trading in base al bilancio EOD.
2. I picchi intraday non influiscono sul limite di Max Drawdown.
3. Una volta che il Max Drawdown si regola verso l'alto, non si sposta più verso il basso, anche se il saldo EOD diminuisce.
4. Il trailing Max Drawdown si arresta una volta raggiunto il saldo iniziale. Ciò significa che qualsiasi guadagno aggiuntivo al di sopra del saldo iniziale offre una maggiore flessibilità di trading senza aumentare il Max Drawdown.
Questa struttura premia la crescita costante, mantenendo un livello fisso di protezione dal rischio.